تحليل رابطه بين شاخص قيمت سهام صنعت بيمه کشور با شاخص قيمت ساير صنايع در بورس (رويکرد CCC-GARCH وGJR-GARCH )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل رابطه بين شاخص قيمت سهام صنعت بيمه کشور با شاخص قيمت ساير صنايع در بورس (رويکرد CCC-GARCH وGJR-GARCH ) :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات : 26

این تحقیق به تعیین تاثیر پذیری شاخص قیمت سهام صنعت بیمه کشور از شاخص قیمت سایر صنایع در بورس می پردازد. روش تحلیل تحقیق, استفاده از مدل های CCC-GARCH و GJR-GARCH دو متغیره است؛ که با روش حداکثر درست نمایی پارامترهای مدل با نرم افزار R3.0.2 برآورد می شود. نتایج برآورد مدل, وجود رقابت بین صنایع در جذب سرمایه سرمایه گذاران بازار سرمایه را تایید می کند و نشان می دهد که بازده سهام صنعت بیمه و بازده سهام سایر صنایع در بورس تاثیر منفی بر یکدیگر دارند. تلاطم بازده سهام صنعت بیمه به علت ماهیت ریسکی فعالیت های آن, بیشتر از تلاطم بازده دیگر صنایع بورس است. همبستگی تلاطم بازده سهام صنعت بیمه با دیگر صنایع بورس ضعیف و در حدود 0/07 است. شوک های بازار و خبر های بد در بورس تاثیری بر تلاطم بازده سهام صنعت بیمه ندارند, ولی تلاطم بازده سایر صنایع بورس را تحت تاثیر قرار می دهند.

لینک کمکی